Mercado De Capitais

Bases do Mercado Financeiro

• Linear, DC, 360

• Cupom cambial, fianças bancárias e juros de mora

• Exponencial, DC, 360

• Empréstimo pessoal, capital de giro

• Exponencial, DC, 365

• TIR, yield de um título offshore, Custo Efetivo Total

• Exponencial, DU, 252

• Taxa pré-fixada, taxa CDI, meta Selic definida pelo COPOM

• Taxa Over (Linear, DC, 30)

• % do CDI, rentabilidade de fundo de investimento

• Linear, DU, 252

• Taxa de administração de fundo de investimento

Calculando Taxa Over e Taxa Efetiva

• Taxa Over: Dada de forma linear. Simplesmente divido a taxa over dada do período pela quantidade de dias desse período achando assim a taxa over diária;
• Taxa Efetiva: Eu exponencio a taxa diária pelo período que eu quero achar;

Ex. A taxa over é 2,4% am. Qual a taxa over diária? E qual a taxa efetiva para 47 dias ?

Definições de Selic, CDI, CDB

• Selic: Taxa média ponderada da compra e venda de títulos públicos através de operações compromissadas (operação onde o vendedor garante a recompra do titulo vendido) no período de um dia;
• CDI: São títulos negociados entre os bancos. Títulos são emitidos quando um banco tem a necessidade de captar dinheiro via outro banco;
• CBD: Certificados usados por bancos para captar dinheiro com pessoas físicas, remunerando-a com juros;

Calculando a rentabilidade no período, rentabilidade diária e anual

Ex. A cota começou valendo 2,3022 e depois de 22 DU e ficou valendo 2,3297. Qual foi a rentabilidade.